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[单选题]

一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性

A.买入看涨期权,卖出股票S

B.卖出看涨期权,卖出股票S

C.买入看跌期权,买入股票S

D.卖出看跌期权,卖出股票S

答案
B、卖出看涨期权,卖出股票S
更多“一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性”相关的问题

第1题

23、一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性

A.卖出看跌期权,卖出股票S

B.买入看涨期权,卖出股票S

C.卖出看涨期权,卖出股票S

D.买入看跌期权,买入股票S

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第2题

一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性

A.买入看涨期权,卖出股票S

B.卖出看涨期权,卖出股票S

C.买入看跌期权,买入股票S

D.卖出看跌期权,卖出股票S

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第3题

1、假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6,你现在持有2000份看涨期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)

A.600

B.-600

C.1200

D.-1200

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第4题

22、假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)

A.1400

B.700

C.-700

D.-1400

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第5题

7、一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的空头组合成为Delta中性?
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第6题

一个看涨期权的delta值为0.6意味着什么?如果每个看涨期权的delta都是0.6,那么如何使1000个看涨期权空头delta达到中性。
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第7题

【单选题】当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动,但无法判断是上升还是下降时,则最适合的投资组合是()。

A.购进看跌期权与购进股票的组合

B.购进看涨期权与购进股票的组合

C.售出看涨期权与购进股票的组合

D.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

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第8题

7、假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000,该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2,为保持组合Delta和Gamma中性,该组合应该购买()份期权,同时卖出()份资产。

A.2000,2000

B.2000,2500

C.2500,2000

D.2500,2500

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第9题

假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?()

A.买入50手期权A

B.买入50手期权A,卖出25份标的资产

C.买入200手期权A,卖出400份标的资产

D.卖出50手期权A,买入25份标的资产

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