题目
A.买入50手期权A
B.买入50手期权A,卖出25份标的资产
C.买入200手期权A,卖出400份标的资产
D.卖出50手期权A,买入25份标的资产
第1题
A.买入50手期权A
B.买入50手期权A,卖出25份标的资产
C.买入200手期权A,卖出400份标的资产
D.卖出50手期权A,买入25份标的资产
第2题
A.买入50手期权A
B.买入50手期权A,卖出25份标的资产
C.买入200手期权A,卖出400份标的资产
D.卖出50手期权A,买入25份标的资产
第3题
A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第6题
A.买入看涨期权,卖出股票S
B.卖出看涨期权,卖出股票S
C.买入看跌期权,买入股票S
D.卖出看跌期权,卖出股票S
第8题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
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