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[单选题]

假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?()

A.买入50手期权A

B.买入50手期权A,卖出25份标的资产

C.买入200手期权A,卖出400份标的资产

D.卖出50手期权A,买入25份标的资产

答案
买入 50 手期权 A ,卖出 25 份标的资产
更多“假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?…”相关的问题

第1题

假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?()

A.买入50手期权A

B.买入50手期权A,卖出25份标的资产

C.买入200手期权A,卖出400份标的资产

D.卖出50手期权A,买入25份标的资产

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第2题

假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?()

A.买入50手期权A

B.买入50手期权A,卖出25份标的资产

C.买入200手期权A,卖出400份标的资产

D.卖出50手期权A,买入25份标的资产

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第3题

期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度,是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是()

A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现

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第4题

一个看涨期权的delta值为0.6意味着什么?如果每个看涨期权的delta都是0.6,那么如何使1000个看涨期权空头delta达到中性。
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第5题

推导欧式看涨期权的delta和gamma。
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第6题

一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性

A.买入看涨期权,卖出股票S

B.卖出看涨期权,卖出股票S

C.买入看跌期权,买入股票S

D.卖出看跌期权,卖出股票S

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第7题

根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,推导欧式看涨期权delta值和欧式看跌期权delta值的关系
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第8题

期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性,即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是(A)

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

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