衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是（）

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数

B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。

C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整

D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

A.对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的

B.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度

C.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出

D.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期