题目
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
第1题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第3题
A.期权的有效期限越长,期权价值就越大
B.标的资产价格波动率越大,期权价值就越大
C.无风险利率越小,期权价值就越大
D.标的资产收益越大,期权价值就越大
第5题
A.不同在值程度的波动率期限结构的斜率,要么都为正,要么都为负。
B.它反映了隐含波动率与期权期限之间的关系
C.同一条波动率期限结构上相关期权的行权价必须相等。
D.它反映了历史波动率与期权期限之间的关系
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