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题目

[单选题]

衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是()

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

答案
D、Vega
更多“衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是()”相关的问题

第1题

期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性,即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是(A)

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

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第2题

标的资产的波动率越大,则期权的价值就越大。
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第3题

关于期权价格的叙述,不正确的是

A.期权的有效期限越长,期权价值就越大

B.标的资产价格波动率越大,期权价值就越大

C.无风险利率越小,期权价值就越大

D.标的资产收益越大,期权价值就越大

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第4题

看跌期权和看涨期权的隐含波动率是一样的:
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第5题

下列关于波动率期限结构的说法正确的有:

A.不同在值程度的波动率期限结构的斜率,要么都为正,要么都为负。

B.它反映了隐含波动率与期权期限之间的关系

C.同一条波动率期限结构上相关期权的行权价必须相等。

D.它反映了历史波动率与期权期限之间的关系

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第6题

对于障碍期权来说,波动率越低,期权价格就越高。
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第7题

由于未来波动率无法在市场上直接观察到,交易员往往从市场上交易的标准期权的价格,通过B-S-M模型反推波动率,这样得到的波动率称为历史波动率。
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第8题

在其他条件不变的情况下,波动率上升,普通欧式看涨期权价格上涨而欧式看跌期权价格下跌。
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第9题

计算某一时刻的隐含波动率,需要过去一段时间的期权价格数据。
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