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第1题
正Vega,表示股票价格波动性越大,对应期权价值,不论看涨还是看跌,价值都越大 ()
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第2题
其他条件相同,下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的?
A.距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B.基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C.执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D.以上都正确
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第3题
执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成()。
A.资产多头
B.资产空头
C.空头看涨期权
D.多头看跌期权
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第4题
某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格,等于看跌期权的多头头寸
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第5题
对于看涨期权,Delta为正且小于1,因为看涨期权在股票上涨时获利,期权价值和股票价格正相关 ()
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第6题
随着期权执行期限的到来,对于价外和价内期权而言,如果股票价格不变,期权价值基本上不会改变太大,因此Theta接近于0 ()
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第7题
()是指在将来某一指定时刻以约定价格买入或卖出某一标的资产的合约。
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第8题
2月1日的股票价格为$ 84。 当期权价格为10美元时,交易者以90美元的执行价格购买200张看跌期权。 当股票价格为$ 85时,将行使这些期权。 交易者的净损益为---损失$ 1,000
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第9题
通常企业的净利润越大,企业价值就越高。
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