更多“对于看涨期权,Delta为正且小于1,因为看涨期权在股票上涨时获利,期权价值和股票价格正相关 ()”相关的问题
第1题
正Vega,表示股票价格波动性越大,对应期权价值,不论看涨还是看跌,价值都越大 ()
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第2题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元
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第3题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价为()
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第4题
7月1日的股票价格为$ 57。 当期权价格为2美元时,交易者以60美元的行使价购买100份股票的看涨期权。 当股票价格为65美元时,将行使这些期权。 交易者的净利润是
A.700美元
B.500美元
C.300美元
D.600美元
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第5题
投机者可以选择以每股40美元的价格购买100股股票与以行使价45美元的价格(每期权4美元)购买1000只欧洲看涨期权之间的选择。 为了使第二种选择能够在期权到期时提供更好的结果,股票价格必须高于46美元
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第6题
看涨期权或看跌期权的持有人必须行使出售或购买资产的权利
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第7题
2月1日的股票价格为$ 124。 当期权价格为5美元时,交易者以行使价120美元的价格卖出200张看跌期权。 当股票价格为$ 110时,将行使这些期权。 交易者的净损益为
A.获利$ 1,000
B.损失$ 2,000
C.损失$ 2,800
D.损失$ 1,000
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第9题
某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格,等于看跌期权的多头头寸
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