【单选题】如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.可以最大限度地抵消风险

D.风险等于两只股票风险之和

A.投资组合包括的股票种类越多，风险越小

B.投资组合包括的全部股票，既分散市场风险，也分散公司特有风险

C.投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险

D.投资组合的β系数为0

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.当两只股票部分相关时，能分散部分风险

B.当两只股票完全负相关时，能最大程度地分散风险

C.当两只股票完全正相关时，不能分散任何风险

D.在风险分散过程中，随着投资组合中证券数目的增加，分散风险的效果会越来越明显

A.两只股票完全负相关

B.两只股票完全相关

C.两只股票不相关

D.两只股票中等程度负相关

A.Y.是

B.N.否

A.最近一次发放的股利

B.投资的必要报酬率

C.β系数　

D.股利增长率