题目
A.不可能达到完全正相关,也不可能完全负相关
B.可以降低风险,但不能完全消除风险
C.投资组合包括的股票种类越多,风险越小
D.投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司特有风险
第1题
A.如果A、B两个项目完全正相关,组合后的风险完全抵消
B.如果A、B两个项目完全正相关,组合后的风险既不扩大也不减少
C.如果A、B两个项目完全负相关,组合后的风险完全抵消
D.B两个项目完全负相关,组合后的风险既不扩大也不减少
第2题
A.如果A、B两个项目完全正相关,组合后的风险完全抵消
B.如果A、B两个项目完全正相关,组合后的风险既不扩大也不减少
C.如果A、B两个项目完全负相关,组合后的风险完全抵消
D.B两个项目完全负相关,组合后的风险既不扩大也不减少
第3题
A.投资组合包括的股票种类越多,风险越小
B.投资组合包括的全部股票,既分散市场风险,也分散公司特有风险
C.投资组合可以降低风险,但不能完全消除风险
D.投资组合的β系数为0
第4题
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
第5题
A.如果E、F两个项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B.如果E、F两个项目完全正相关,组合后的风险完全抵消
C.如果E、F两个项目不相关,组合后的风险既不扩大也不减少
D.F两个项目完全负相关,组合后的风险既不扩大也不减少
第7题
A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
C.相关系数ρ的值越小,弯曲程度越低
D.相关系数ρ的值越小,弯曲程度越高
第8题
A.当两只股票部分相关时,能分散部分风险
B.当两只股票完全负相关时,能最大程度地分散风险
C.当两只股票完全正相关时,不能分散任何风险
D.在风险分散过程中,随着投资组合中证券数目的增加,分散风险的效果会越来越明显
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