【单选题】以下关于利率期权说法中，不正确的是：

A.Y.是

B.N.否

A.利率期货

B.利率期权

C.利率远期

D.利率互换

A.股票期权

B.利率期权

C.外汇期权

D.期货期权

A.14

B.12

C.10

D.8

A.Y.是

B.N.否

A.前四年，发行债务的实际利率成本为：LIBOR+2.29%

B.后六年，发行债务的实际利率成本为：Max（0.62%+LIBOR，7.37%）

C.若公司仅发行10年期6.75%的固定利率债券，无法从目前较低的短期利率中受益

D.若公司发行10年期的浮动利率债券，无法锁定长期较低的利率水平

A.期权的有效期限越长，期权价值就越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大

C.无风险利率越小，期权价值就越大

D.标的资产收益越大，期权价值就越大

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。

C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。

D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。