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[单选题]

与CAPM不同，APT（）

A.要求市场必须是均衡的

B.运用基于微观变量的风险溢价

C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量

D.并不要求对市场组合进行严格的假定

答案

D 解析：APT即套利定价模型，是从另一个角度探讨风险资产的定价问题。与夏普的CAPM模型不一样，APT假设的条件较少，并不要求对市场组合进行严格的假定。

更多“与CAPM不同，APT（）”相关的问题

第1题

与CAPM模型不同，APT（）

A.要求市场必须是均衡的

B.运用基于微观变量的风险溢价

C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量

D.并不要求对市场组合进行严格的假定

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第2题

与CAPM模型相比，套利定价理论特征为

A.不要求关于市场资产组合的限制性假定

B.指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素

C.使用以微观变量为基础的风险溢价

D.要求市场均衡

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第3题

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。市场组合的风险溢价是多少？

A.8%

B.4%

C.12%

D.0

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第4题

你认为证券 C 的预期收益率为 0.136，它的β为1.1，无风险利率为 0.04，市场预期收益率为 0.10，根据CAPM，你认为该证券的价值是（）

A.低估了

B.高估了

C.公平定价的

D.不能判断

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第5题

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？

A.16%

B.4%

C.8%

D.12%

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第6题

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算，贝塔为1.5的投资的要求的收益率是多少？

A.16%

B.4%

C.8%

D.12%

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第7题

国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%，市场预期股票X的收益率为11.2%。利用CAPM估计股票X的贝塔是多少？

A.0.9

B.0.5

C.0

D.0.12

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第8题

资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。

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第9题

3、某集团拥有A和B两家上市公司，相关信息如下：公司发行在外的股份数市值股票贝塔股票预期收益率 A 1 亿股 20 亿元 1.4 9% B 36 亿股 180 亿元 0.8 6% （1）利用资本资产定价模型（CAPM）确定无风险利率和市场风险溢价；（2）分别确定该集团总资产的预期收益率和贝塔；（3）A公司下一年的预期股利水平为1元/股，公司决定未来每年都将盈利的40%用于再投资，请根据A公司的股价或市值，估算未来再投资项目的净现值（NPV）及其投资回报率。

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第10题

假定市场可以用国内生产总值（G）、利率（R）、消费者信心（C）三种因素及相对应的风险溢价进行描述，已知国内生产总值的风险溢价、利率的风险溢价、消费者信心的风险溢价分别为6%,2%和4%,假定无风险利率为6%,某股票的收益率可以由以下方程确定 r=20%+1.0G+0.5R+0.75C+e 那么该股票的均衡收益率为______,股票价格被________。

A.25% ；高估

B.25% ；低估

C.16% ；高估

D.16% ；低估

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