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[单选题]

与CAPM模型不同，APT（）

A.要求市场必须是均衡的

B.运用基于微观变量的风险溢价

C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量

D.并不要求对市场组合进行严格的假定

答案

套利定价理论(APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有别于CAPM的均衡

更多“与CAPM模型不同，APT（）”相关的问题

第1题

资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。

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第2题

你认为证券 C 的预期收益率为 0.136，它的β为1.1，无风险利率为 0.04，市场预期收益率为 0.10，根据CAPM，你认为该证券的价值是（）

A.低估了

B.高估了

C.公平定价的

D.不能判断

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第3题

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？

A.16%

B.4%

C.8%

D.12%

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第4题

3、某集团拥有A和B两家上市公司，相关信息如下：公司发行在外的股份数市值股票贝塔股票预期收益率 A 1 亿股 20 亿元 1.4 9% B 36 亿股 180 亿元 0.8 6% （1）利用资本资产定价模型（CAPM）确定无风险利率和市场风险溢价；（2）分别确定该集团总资产的预期收益率和贝塔；（3）A公司下一年的预期股利水平为1元/股，公司决定未来每年都将盈利的40%用于再投资，请根据A公司的股价或市值，估算未来再投资项目的净现值（NPV）及其投资回报率。

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第5题

哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？

A.CAPM

B.多因素APT

C.CAPM 和多因素APT

D.CAPM 和多因素APT都不是

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第6题

国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%，市场预期股票X的收益率为11.2%。利用CAPM估计股票X的贝塔是多少？

A.0.9

B.0.5

C.0

D.0.12

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第7题

根据资本资产定价模型（CAPM），资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率，资产B的预期收益率则低于无风险收益率，则投资组合（）的贝塔必定小于0

A.做多资产A、做多资产B

B.做多资产A、做空资产B

C.做空资产A、做多资产B

D.做空资产B

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第8题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是（）。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

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第9题

根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？

A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低

B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成反比

C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零

D.均衡时，所有证券都在证市场线上

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第10题

向上倾斜的收益率曲线可能意味着（）

A.预期未来利率会上升

B.包含了正的流动性溢价

C.反映了流动性溢价和预期未来利率的某种综合结果

D.以上均正确

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