最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合

A.可行投资组合集是一片扇形区域

B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零

在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（）。

A.可行投资组合集是一片扇形区域

B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零

A.它包含所有证券

B.它的期望收益低于无风险利率

C.它就是最优风险组合

D.它的方差小于其他证券和组合

A.它包含所有证券

B.它的期望收益低于无风险利率

C.它就是最优风险组合

D.它的方差小于其他证券和组合

A.它的方差小于其他证券或组合

B.它的期望收益比风险利率低

C.它可能是最优风险资产组合

D.它包含所有证券

A.完全资产组合 (Complete Portfolio)

B.最优风险资产组合 (Optimal Risky Portfolio)

C.最小方差资产组合（Min-Variance Portfolio）

D.有效资产前沿（Efficient Frontier）

A.最优风险资产组合 (Optimal Risky Portfolio)

B.完全资产组合 (Complete Portfolio)

C.最小方差资产组合（Min-Variance Portfolio）

D.有效资产前沿（Efficient Frontier）

A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定

B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等

C.最优风险资产组合点的风险是最小的

D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的