下列哪些对最优风险资产组合的描述是不正确的？（)

A.点A

B.点B

C.点C

D.点P

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用()收益正效用。

A大于

B等于

C小于

D不确定

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A.比率分析法

B.金字塔投资组合法

C.证券组合模型法

D.风险—收益无差异曲线法

E.追加投资回收期法

A.资产证券化

B.抵押品和清收管理

C.组合管理和风险分散化

D.资产负债配比管理

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小