托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用（)收益正效用。A大于B等于C小于D不确定

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定

B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等

C.最优风险资产组合点的风险是最小的

D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的

A.等于商品的边际效用

B.等于商品的总效用

C.等于货币的边际效用

D.以上都不对

A.总收入小于总支出的非均衡组合

B.总收入大于总支出的非均衡组合

C.货币供给小于货币需求的非均衡

D.货币供给大于货币需求的非均衡

A.点A

B.点B

C.点C

D.点P

A.效用水平不同，但所消费的两种商品组合比例相同

B.效用水平相同，但所消费的两种商品组合比例不同

C.效用水平不同，所消费的两种商品组合比例不同

D.效用水平相同，所消费的两种商品组合比例相同

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值

B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值

C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值

D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的

A.等于10

B.小于10

C.大于10

D.小于或等于10

A.大于

B.小于

C.等于

D.没有要求