在投资组合理论使用()测度两个风险资产的收益之间的相关性。Ⅰ.方差Ⅱ.协方差Ⅲ.标准差Ⅳ.相关系数

A.两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高

B.投资组合内成分证券的协方差增加

C.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低

D.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高

A.非系统风险的确认

B.分散化对投资组合的风险影响

C.系统风险的减少

D.积极的资产管理以扩大收益

A.除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本市场线上的投资

B.当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的

C.若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消

D.风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线

A.各项均不准确

B.因此，所有都测度了资产组合的特征

C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的

D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

A.A.系统风险的减少

B.B.分散化对投资组合风险的影响

C.C.非系统风险的确认

D.D.积极的资产管理以扩大收益

A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域

B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变

C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的

D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

A.投资组合理论;

B.购买力平价理论

C.信息不对称理论

D.流动性陷阱理论

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极资产组合管理

A.资产组合分散风险的作用

B.非系统风险的识别

C.系统风险可消除

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理