要遵循马科维茨的资产组合理论，需考虑每项资产的（)。

A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险

C.人都是理性的

D.以上皆是

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

A.马科维茨

B.理查德.罗尔

C.史蒂夫.罗斯

D.萨缪尔森

A.风险中性

B.风险厌恶

C.风险喜爱

D.风险无关

A.正比

B.反比

C.不相关

D.A和B都正确

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例