某项资产的贝塔系数等于1.2，则（)。

A.小于1

B.等于1

C.大于1

D.等于0

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度

B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标

C.贝塔系数代表证券的系统风险

D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度

托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用()收益正效用。

A大于

B等于

C小于

D不确定

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D. 绝大多数资产的β系数是大于零的

A.β系数既可以是正数，也可以是负数

B.当某种证券的β系数为1时，该种证券的风险与整个证券市场的风险相一致

C.当某种证券的β系数为0时，该种证券的风险与整个证券的风险相一致

D.当某种证券的β系数大于1时，该种证券的风险大于整个证券市场的风险

E.当某种证券的β系数小于1时，该种证券的风险小于整个证券市场的风险

A.公司特有风险

B.贝塔系数

C.系统风险

D.市场风险