风险缓释是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（)

A.衍生品是给予交易对手的一方在未来的某个时间点对某种标的资产拥有一定债权和相应义务的合约

B.衍生品是给予持有者某种义务或对某一种金融资产进行买卖的选择权的合同

C.金融衍生交易合约的价值取决于一种或多种标的资产的价值或相关指数

D.衍生品的买卖双方义务对等，可以为资产和负债提供相应的转换

A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动

B.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌

C.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨

D.预计标的资产的市场价格稳定

A.资产未发生减值，但存在一些可能造成资产及收益损失的不利因素。其基本特征为“潜在缺陷”

B.资产已出现显著减值迹象，即使采取各种可能措施，资产仍可能形成一定损失，但损失较小。其基本特征为“缺陷明显，损失较小”

C.资产未出现减值迹象，资金能够正常回收，没有足够理由怀疑资产及收益会发生损失。其基本特征为“一切正常”

D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，资产仍然全部损失或只能收回极少部分。其基本特征为“基本损失”

A.依据一定的现实条件，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合

B.按照相同的比例投资于各种证券

C.分阶段购买或出售某种证券

D.利用多元函数预测各种资产的未来收益率

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A.预期标的资产价格上涨

B.预期标的资产价格下跌

C.预期标的资产价格窄幅震荡

D.预期标的资产价格波动率增加