更多“《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须()。”相关的问题
第1题
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量（)并据此计算信用风险监管资本。
A.坏账损失
B.资产负债率
C.违约概率
D.违约风险暴露
E.违约损失率
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第2题
对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评价法，就必须自行评估违约损失率。（)
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第3题
初级法要求商业银行运用自身二维评级体系白行评估违约概率。（)
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第4题
高级法要求商业银行运用自身客户评级评估每一等级客户违约概率。（)
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第5题
下列属于《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供的风险经济资本计量方法的是（)。
A.基本指标法
B.损失模拟法
C.标准法
D.财务报表分析法
E.高级计量法
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第6题
根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期（)以上，则应被视为违约。
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第7题
实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（)以上的历史数据来估计违约概率，（)以上的历史数据来估计违约损失率。
A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年
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第8题
巴塞尔协议规定商业银行核心资本充足比率为不低于8%。（)
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第9题
《巴塞尔协议1》规定的商业银行核心资本充足率的最低标准是（)
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第10题
巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（)
A.相关性模型
B.抵押品模型
C.评级模型
D.久期模型
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