题目
A.看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值
B.看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值
C.只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D.当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
第1题
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
第2题
A.看涨期权是指购买期权,没有卖方
B.看跌期权是指出售期权,没有买方
C.看跌期权和看涨期权都有购买者
D.看涨期权有出售者,但看跌期权没有买入者
第3题
A.A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
第4题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第5题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第6题
A.看涨和看跌期权价值都增加
B.看涨和看跌期权价值都减少
C.看涨期权价值增加,看跌期权价值减少
D.看涨期权价值减少,看跌期权价值增加
第7题
A.到期期限越长,期权价格越高
B.股价波动率越大,期权价格越高
C.无风险利率越高,看涨期权价值越低,看跌期权价值越高
D.预期红利越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低
第8题
A.到期期限越长,期权价格越高
B.股价波动率越大,期权价格越高
C.无风险利率越高看涨期权价值越低,看跌期权价值越高
D.预期红利越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低
第9题
A.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
B.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
C.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
D.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
第10题
A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动,而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!