下列关于相关系数的说法中，正确的有()。

A.当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资

B.当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销

C.当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零

D.当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

A.当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B.当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

A.当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险

B.当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险

C.当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险

D.当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

A.如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合

B.如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合

C.如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合

D.无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

A.相关系数等于0时，风险分散效应最强

B.相关系数等于1时，不能分散风险

C.相关系数大小不影响风险分散效应

D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数

B.当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险

C.当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的

D.当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

A.Pearson相关系数只适用于线性相关关系

B.Pearson相关系数的取值范围在0和1之间

C.Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度

D.当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系

E.当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系

关于相关系数，下列说法错误的是()。

A．当r=1时，称两个变量间完全线性相关

B．当r＞0时，当x值增加时，y有增大的趋势

C．当r=0时，称两个变量线性不相关，即散布图上的点是毫无规律的

D．当r＜0时，当x值增加时，y有减小的趋势

A.将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

B.相关系数的正负与协方差的正负相同

C.相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

D.相关系数总是在-1和1之间