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题目
A.如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
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第1题
A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D．如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
第2题
A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B．如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C．如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
E．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
第3题
A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C．如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
第4题
A．如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B． 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C． 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D． 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
第5题
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
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