题目
B.投资者希望财富越多越好,且被投资效用为财富的增函数,但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的,没有摩擦
第3题
假设你观察到如下情况:
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
第4题
资本资产定价模型的假设条件包括:()。
A.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.资本市场没有摩擦
第5题
资本资产定价模型的假设基础包括()。
A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的
C.资本市场存在摩擦
D.资本市场没有摩擦
第7题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?()
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
第9题
资本资产定价模型的假设基础包括()。
A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的
C.资本市场存在摩擦
D.资本市场没有摩擦
第10题
资本资产定价模型的假设条件包括()。
A.资本市场没有摩擦
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
第11题
下列哪项不是资本资产定价模型的假设?()
A.完全市场假设
B.投资者一致性假设
C.市场有效性假设
D.均值一方差假设
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