资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项？（） A．资本资产定价模型的假

A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B.套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

A.APT更强调市场风险。

B.APT弱化了多样化的重要性。

C.APT识别了多种非系统风险因子。

D.APT识别了多种系统风险因子。

A.APT更强调市场风险。

B.APT弱化了多样化的重要性。

C.APT识别了多种非系统风险因子。

D.APT识别了多种系统风险因子。

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.马柯威茨的均值方差模型

B.单因素模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.马柯威茨的均值方差模型

B.资本资产定价模型

C.循环周期理论

D.套利定价模型