题目
A.看涨期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
B.看涨期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
C.看跌期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
D.看跌期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
第1题
A.期权价值由内在价值和时间溢价构成
B.期权的内在价值就是到期日价值
C.期权的时间价值是“波动的价值”
D.期权的时间溢价是一种等待的价值
第2题
A.看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值
B.看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值
C.只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D.当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
第3题
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
第4题
A.期权价值的上限是股价
B.期权价值的下限是内在价值
C.股票价格为零时,期权的价值也为零
D.股价足够高时,期权价值线与最低价值线的上升部分平行
第5题
A.股价足够高时,股票价格升高,期权价值会等值同步增加
B.看涨期权的价值和内在价值之间的差额部分为时间溢价
C.如果股价为零,期权的价值也为零
D.在执行日之前,期权价值永远不会低于最低价值线
第7题
A.期权价值=内在价值-时间溢价
B.内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C.期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D.如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
第8题
A.期权价格等于期权内在价值与时间价值之和;
B.期权的内在价值决定于履约价格与现货价格的关系;
C.期权的内在价值从理论上讲可正可负;
D.期权的时间价值决定于投资者在合约到期前对市价变动的预期。
第9题
A.处于虚值状态的期权,虽然内在价值不为正,但是依然可以以正的价格出售
B.只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价就不为零
C.期权的时间价值从本质上来说,是延续的价值,因为时间越长,该期权的时间溢价就越大
D.期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价值的变化
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