以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（）。 A．单纯依靠历史数据进行风险度量，

以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是()。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D．存在相当程度的模型风险

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长度

C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D.存在相当程度的模型风险

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长度

C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D.存在相当程度的模型风险

A.方差一协方差法能预测突发事件的风险

B.方差一协方差法易高估实际的风险值

C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险

D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （）。

A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

A.历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低

B.对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况

C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.常用的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

B.考查区间通常很短

C.是计量信用风险的主要指标

D.对风险进行量化和测度

历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（）。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重