已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（）。

A.12.5

B.1

C.8

D.2

A.0.45

B.0.64

C.0.80

D.0.72

A.0.45

B.0.64

C.0.80

D.0.72

A.O.45

B.0.64

C.O.80

D.O.72

A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险

A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

在资本资产定价模型中，β系数表示（）。

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

在资本资产定价模型中，β系数表示（）

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产的收益率与市场组合之间的相关性