资料:按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。假设某投资者看多，201x年6月29日在指数4365点时购入1手指数合约，6月30日股指期货下降1%，7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。要求:做股指期货业务的核算。

7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。

要求：做股指期货业务的核算

A．上证50指数

B．沪深300指数

C．中证100指数

D．中证500指数

A.7.5

B.5

C.10

D.12.5

A.中证全债指数

B.标准普尔500指数

C.沪深300指数

D.道琼斯工业平均指数

A.99 277 978．34

B.102 286 401．9

C.105 294 825．5

D.108 303 249．1

A.沪深300股指期货合约

B.中证500股指期货合约

C.上证50股指期货合约

D.10年期国债期货合约

A.以最接近沪深300指数当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

B.以最接近沪深300股指期货当日结算价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

C.按照行权价格间距，在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约

D.按照行权价格间距，沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出1个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约

A.99277978.34

B.102286401.9

C.105294825.5

D.108303249.1

A.芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约

B.日经指数

C.纽约NYSE指数期货合约

D.法国CAC40指数

A.芝加哥商业交易所CME的标准普尔500指数期货合约

B.日经指数

C.纽约NYSE指数期货合约

D.法国CAC40指数