中国金融期货交易所根据以下（)规则，确定下一交易日上市交易的沪深300股指期权仿真交易合约。

A.交易代码

B.合约月份

C.合约类型

D.行权价格

A.沪深300股指期权合约每日价格涨跌停板幅度为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

B.沪深300股指期权合约的每日涨(跌)停板价格为上一交易日结算价加上(减去)上一交易日沪深300指数收盘价的10%

C.计算涨跌停板价格时，计算结果小于最小变动价位的，以最小变动价位为跌停板价格

D.计算涨跌停板价格时，计算出的看跌期权涨停板价格高于其行权价格的，以其行权价格作为涨停板价格

A.A.0.1点

B.B.0.2点

C.C.0.3点

D.D.0.5点

A.A.每点50元人民币

B.B.每点100元人民币

C.C.每点200元人民币

D.D.每点300元人民币

A.沪深300不是IF1005的格兰杰原因

B.IF1005是沪深300的格兰杰原因

C.沪深300是IF1006的格兰杰原因

D.IF1006不是沪深300的格兰杰原因

A.沪深300

B.上证500ETF

C.上证180ETF

D.上证50ETF

A.沪深300股指期货

B.中证500股指期货

C.上证50股指期货

D.50ETF期货

A.标的资产是沪深300现货指数

B.到期交割方式为实物交割

C.到期交割方式为现金交割

D.可以用于管理股票组合的风险

A.5年期国债期货

B.上证50股指期货

C.10年期国债期货

D.中证500股指期货