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某交易员买入执行价格为45美元的看涨期权和执行价格为40美元的看跌期权。两种期权具有相同的到期

期限，看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。画出交易员的盈利与资产价格之间的关系图。

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第1题

某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（）美元。

A.42．36

B.40．52

C.38．96

D.41．63

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第2题

W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为9美元，看跌期权的价格为7美元，报价年利率为5%。为了防止出现套利机会，则w公司股票的每股价格应为（)美元。

A.30.57

B.28.65

C.32.44

D.30.36

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第3题

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限

为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第4题

看涨期权与看跌期权的标的股票都是XYZ；执行价格都是50美元。6个月到期。6个月后股价为以下情况时。

以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少？以6美元买入看跌期权的投资者呢？ a．40美元 b．45美元 c．50美元 d．55美元 e．60美元

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第5题

以下属于跨式期权交易的情形有（)。

A.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，买入执行价格33元的看涨期权

C.卖出执行价格33元的看跌期权，卖出执行价格33元的看涨期权

D.买入执行价格30元的看涨期权，买入执行价格30元的看跌期权

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第6题

客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，其可以通过再买

入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。()

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第7题

以下属于牛市价格价差期权的情形有()。

A.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格33元的看涨期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格30元的看涨期权

D.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

D.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格30元的看涨期权

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第8题

以下哪个属于熊市市价差期权交易（)其中Y＞X

A.买入一份执行价格X的看涨期权，卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权，卖出一份执行价格Y的看跌期权

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第9题

根据材料回答10~13题：假设买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权。期权价格为2美元；又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。你的期权策略的最大可能利润是（）美元。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元，另外一个具有相同执行价格和到期期限的看跌期权的

价格为4美元。制作一个表格来说明宽跨式组合的盈利？股票价格处于什么范围时宽跨式组合会导致亏损？

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