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[主观题]

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限

为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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更多“一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限”相关的问题

第1题

2.一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票价格为31美元，执行价格为30美元，3个月后到期，无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
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第2题

一个无股息股票看涨期权的期限为4个月，当前股票价格为28美元，执行价格为25美元，无风险利率为每年
8％，该期权价格的下限是多少？

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第3题

一个无红利股票的美式看涨期权还有4个月到期，行权价格为21元，股票现价为20元，无风险利率为10%，波动率为30%。运用显性有限差分法为该期权定价。股票价格区间为4元，时间区间为1个月。
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第4题

列举来年两个原因说明为什么无股息股票的美式看涨期权不应提前行使。第一个原因涉及货

币的时间价值;第二个原因在利率为0时也成立。

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第5题

一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为6个月，执行价格为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率
为每年10％，该期权价格的下限是多少？

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第6题

下列因素对期权价格的影响，表述正确的是()。

A.在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大

B.对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响

C.如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值

D.其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

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第7题

计算一个三个月期、无股息股票美式看跌期权的价格。股票的当前价格为60美元，执行价格为60美元，无风
险利率为每年10％，波动率为每年45％。通过构造时间段为一个月的二叉树来给期权定价。

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第8题

某无股息股票的价格为19美元。该股票3个月期、执行价格为20美元的欧式看涨期权的价格为1美元。无风
险利率是每年4％。3个月期、执行价格为20美元的欧式看跌期权的价格为多少？

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第9题

一个期限为4个月、支付股息的股票的欧式看涨期权的价格为5美元，期权执行价格为60美元，股票当前价
格为64美元，预计在一个月后股票将支付0．80美元的股息。对于所有期限的无风险利率均为每年12％。这时对于套利者而言存在什么样的套利机会？

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第10题

某一协议价格为25元、有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月
和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率为8%，请问该股票协议价格为25元、有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少？简要说明欧式看跌期权与美式看跌期权的区别。

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