关于协方差,下列说法不正确的有（)A．协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度B．如

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融厂具的风险

A.A.不能预测突发事件的风险

B.B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.D.充分度量了非线性金融工具的风险

某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是().

A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

B．该投资组合的期望收益率为11％.

C．该投资组合的方差为0.0445

D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

表2 两种理财产品的相关财务数据

A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

B．该投资组合的期望收益率为11%

C．该投资组合的方差为0.0445

D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益的相互关联程度

A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.计算效率较高

B.不需要通过历史数据来分析

C.对于非线性产品估值准确性较低

D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

A.专业协会是一种非营利性的社团组织

B.专业协会在民政部门注册登记

C.专业协会在业务上接受各级财政部门的指导

D.专业协会在业务上接受各级科协组织的领导