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[单选题]

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。

A.计算效率较高

B.不需要通过历史数据来分析

C.对于非线性产品估值准确性较低

D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

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更多“下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。”相关的问题

第1题

以下关于VaR的计算方法表述不正确的有()。

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值

B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值

C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值

D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的

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第2题

计算总体方差时,不需要计算自由度。()
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第3题

对于未分组的大样本资料,计算其方差宜采用()

A.概率法

B.加权法

C.直接法

D.随机法

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第4题

关于模型输出的描述中,说法正确的是哪个()?

A.模型输入可以通过修改IR的xml文件实现输出类别的增减

B.通过计算softmax的值可以获得类别标签的概率/置信度

C.模型输出类别,不需要额外计算

D.通过np.argsort方法计算类别标签的概率

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第5题

关于位移法,下列说法正确的是()。

A.可以用来计算静定结构

B.超静定次数就是位移法变量的个数

C.不能用来计算静定结构

D.以上说法都不正确

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第6题

关于角色游戏,以下说法不正确的是()

A.对于儿童的能力要求较高

B.适合两个及以上的孩子参与

C.需要用到与主题相关的道具

D.不需要孩子的以往经验

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第7题

按照人民银行金融标准化委员会2007年发布的金融业行业标准,中国的主体和长期债券评级的信用等级分为三等九级,是AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C。()
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第8题

关于人工计算、自动工具计算和编程计算三种计算方式、下列说法正确的是()

A.计算量少的情况下使用人工计算最合适

B.对于复杂的计算问题,一定不能采用人工计算来解决

C.计算过程有限的情况下使用编程计算最佳

D.对于计算过程复杂、工作量大的情况下借助电子表格软件计算最好

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第9题

超声波钻井液池体积传感器的工作原理,下列说法正确的是()。

A.通过传感器内的电阻随浮子在液面位置的改变而变化,来计算体积的变化

B.通过滑动变阻器的变化来确定液面的高度,来计算体积

C.通过发送超声波,接收液面反射波确定液面的高度,来计算体积

D.通过压力的差,来确定体积

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第10题

下列不属于平均预测法计算模型的是()。

A.算术平均预测法

B.几何平均预测法

C.移动平均预测法

D.方差平滑预测法

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