题目
投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度越高,投资组合的风险就越小. ()
第3题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.当相关系数为+1时,组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为-1时,组合能够最大程度地降低风险
第4题
马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的()
A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好
B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差
C.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好
D.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
第7题
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
C.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
第8题
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第9题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险
第10题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.当相关系数为+1时,组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为-1时,组合能够最大程度地降低风险
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