题目
A.到期期限增加
B.红利增加
C.标的物价格降低
D.无风险利率降低
第2题
A.股票价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格升高,美式看跌期权的价格降低
B.执行价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
C.到期期限增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
D.股价波动率增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
第3题
在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的叙述中,错误的是()。 A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加 B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小 C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值 D.看涨期权价值与预期红利大小成正向变动
第4题
A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正确
第5题
A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正确
第7题
A.Y.是
B.N.否
第8题
第9题
A.EVt=0(St≤x)
B.EVt=(x-St)·m(St<x)
C.EVt=0(St≥x)
D.EVt=(St-x)·m(St>x)
第10题
A.EV1=(S1-X)·m(S1>x)
B.EV1=0(S1≥X)
C.EV1=0(S1≤X)
D.EV1=(X-S1)·m(S1<x)
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