题目
A.股票价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格升高,美式看跌期权的价格降低
B.执行价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
C.到期期限增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
D.股价波动率增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
第4题
A.A.内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值
B.B.股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值
C.C.时间价值=期权价格-内在价值
D.D.看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)
第7题
A.美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;
B.美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;
C.欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;
D.无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
第8题
A.A.美式期权价格大于欧式期权价格
B.B.美式期权价格小于欧式期权价格
C.C.美式期权价格等于欧式期权价格
D.D.美式期权价格与欧式期权价格关系不定
第9题
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m
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