是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约

是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Risk+模型

C．Credit Portfolio Vien模型

D．Credit Monitor模型

A．CreditMetrics模型

D．CreditRisk+模型

C．CreditPortfolioVien模型

D．CreditMonitor模型

A.Credit Metrics模型

B.Credit Risk+模型

C.Credit Monitor模型

D.Credit Portfolio View模型

关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（）。

A.根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

B.假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfo1ioView模型

D.CreditMonitor模型

A.与抵/质押贷款相关的有企业财产保险

B.与应收帐款融资业务相关的有信用保险和保证保险

C.与项目融资业务相关的有工程保险和责任保险

D.与国际结算业务相关的国际货运险

E.针对公司客户的机动车辆的机动车辆保险

A.高于

B.不高于

C.不低于

D.等于

A.存款

B.贷款

C.有价证券

D.不动产投资

E.兼营寿险与财险