题目
关于CreditRisk+模型的以下说法,不正确的是()。
A.根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
B.假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布
第3题
A.CreditMonitor模型
B.CreditMetrics模型
C.CreditPortfo1ioView模型
D.CreditRisk+模型
E.VaR模型
第4题
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfoliView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第5题
A.CreditMonitor模型
B.CreditMetrics模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditPortfolioView模型
第7题
A.A.0.09
B.B.0.08
C.C.0.07
D.D.0.06
第10题
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!