题目
下列关于相关系数n的说法错误的有()。
A.取值范围在+1和-l之间,表明变量之间存在正相关关系
B.若0≤n≤1,表明变量间存在正相关关系
C.若-1≤n<0,表明变量之间存在负相关关系
D.当|n|=1时,变量间为函数关系
E.当n=0时,变量间无任何关系
第1题
A.证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应就越强
B.机会集曲线是否有向左弯曲部分,取决于相关系数的大小
C.机会集是一条直线,表示两种组合的证券相关系数为0
D.机会集曲线越弯曲,证券报酬率的相关系数就越小
第2题
关于相关系数,下列说法错误的是()。
A.当r=1时,称两个变量间完全线性相关
B.当r>0时,当x值增加时,y有增大的趋势
C.当r=0时,称两个变量线性不相关,即散布图上的点是毫无规律的
D.当r<0时,当x值增加时,y有减小的趋势
第5题
A.相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标
B.相关系数没有单位
C.相关系数的绝对值小于或等于1
D.相关系数与回归系数的符号相同,且呈正比关系
第6题
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
第9题
A.自变量如果是连续变量,可用皮尔逊相关系数
B.自变量如果是分类变量,可用方差分析
C.自变量如果是分类变量,可用独立性检验
D.自变量如果是连续变量,可用斯皮尔曼相关系数
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