题目
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
第1题
A.当资产的相关性一定时,投资比重不会影响证券组合的方差。
B.当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差反而越大,因而证券组合的风险也就越大。
C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
D.有效界面总是向上凸的。
第2题
A.XR曲线
B.XRY曲线
C.RY曲线
D.X、Y点
第5题
A.E(r)=0.15;标准差=0.20
B.E(r)=0.15;标准差=0.10
C.E(r)=0.10;标准差=0.10
D.E(r)=0.20;标准差=0.15
第6题
A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B.记,β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数
C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也即相当于对方差的补偿,于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:
D.β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)
第7题
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
第8题
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
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