在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是()。

A.内部风险。

B.外部风险。

C.信用风险。

D.加权风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

A.Z值评分模型

B.Creditmetrics模型

C.Zeta评分模型

D.KMV模型

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

A.未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分计量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强