证券组合所选择的证券注重具有较高本期收益率、安全性较好且有一定增长潜力的证券，这是()类型的证券组合管理策略。

A．正确

B．错误

C．放弃

A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B、衡量证券承担系统风险的水平

C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关

D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系

数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水

平的指数。β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)。

A.应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。

B.应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

C.应选择高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

D.应选择低β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。

资本资产定价模型的假设条件包括：（）。

A．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

B．不允许卖空

C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E．资本市场没有摩擦

A.指数化型证券组合属于被动性管理类型

B.国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

C.增长型证券组合中注重分红的普通股的比重较大

D.收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现

资本资产定价模型的假设条件包括（）。

A．资本市场没有摩擦

B．不允许卖空

C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

由证券市场线可知，系数反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（）

资本资产定价模型的假设条件包括（）。

A．投资者不知足且厌恶风险

B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E．不允许卖空

F．资本市场没有摩擦

B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的

C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合

D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦