在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（）此题为判断题(对，错)。

A．正确

B．错误

A、修改资本充足率数量上要求

B、提出市场约束的规定，要求银行披露信息

C、在资本充足率公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求

D、引入了计量信用风险的内部评级法

E、提出监管部门监督检查的规定

A.计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法

B.风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成

假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元，对应风险权重(RW)为25%，则根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为()亿元。

A．40

B．10

C．2.5

D．1.25

A.以公允价值计量且公允价值变动计人损益的金融资产

B.持有待售的投资

C.持有到期的投资

D.贷款和应收款

A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

C.估计违约损失率的损失是经济损失

D.其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险

E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率