A、B两种证券的相关系数为0.7，预期报酬率分别为10%和20%，标准差分别为25%和35% ，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。

A.14.4%

B.16%

C.17.2%

D.15.6%

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A．正确

B．错误

A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强

B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱

C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产

D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A.18%和14.2%

B.19%和13.8%

C.16%和13.6%

D.16%和12.4%

A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%

B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%

C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024

D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券预期报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

D.期望报酬率最高的投资组合