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布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。 A．股票可被自由买进或卖出B．期权是欧式期权

布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。

A．股票可被自由买进或卖出

B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付

C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出

D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动成正态分布

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更多“布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。 A．股票可被自由买进或卖出B．期权是欧式期权”相关的问题

第1题

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权

定价模型。（）

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第2题

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

A.马克•鲁宾斯坦因

B.罗伯特•莫顿

C.罗斯

D.约翰•考克斯

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第3题

以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有()。

A.无风险利率

B.股票价格

C.执行价格

D.预期红利

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第4题

下列关于二项式定价模型的表述，正确的有()。

A.二项式定价模型是一种近似的方法

B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的

C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

D.二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

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第5题

下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）

A．标的股票不发放股利

B．交易成本为零

C．期权为欧式看涨期权

D．标的股价接近正态分布

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第6题

某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0.25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0.16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（)。[N（0.25)=0.5987，N（0.05)=0.5199]

A.5.23　

B.3.64　　

C.4.71　　

D.2.71

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第7题

某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0.25年，同期无风

险利率12%，股票收益率的方差为0.16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）。[N(0.25)=0.5987，N(0.05)=0.5199]

A．5.23

B．3.64

C．4.71

D．2.71

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第8题

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。

A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B.看涨期权只能在到期日执行

C.股票或期权的买卖没有交易成本

D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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第9题

最早使用套利定价技术的定理是()。

A.MM定理

B.CAPM

C.APT13

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

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第10题

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

A．未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B．看涨期权只能在到期日执行

C．股票或期权的买卖没有交易成本

D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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