根据下面材料，回答下列题目：××短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合，其贝

案例11：假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。

根据案例，回答下列题目：

β值为0的股票的期望收益率是()。

A．3.50%

B．4.30%

C．5%

D．5.4

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

根据下面材料。回答下列题目：

投资者预测来年的市场收益率为12%，国库券收益率为4%。CFI公司股票的贝塔值为0.50，在外流通股的市价总值为1亿美元。

假定该股票被公正地定价，投资者估计其期望收益率为()。

A．4%

B．5%

C．7%

D．8%

根据下面材料，回答下列题目：

某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。

该基金的阿尔法值为()。

A．1%

B．2%

C．3%

D．4%

根据下面材料，回答下列题目：

小王为某基金公司经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。

小王的客户决定将其资产组合的70%投入到小王的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，则该资产组合的期望收益率为______，标准差为______。()

A．10%；19.6%

B．15%；19.6%

C．10%；15.6%

D．15%；15.6%

根据以下材料。回答下列题目：

表15-2是关于某股票基金与市场组合的有关数据。假定无风险收益率为7%。

根据上述信息，股票基金的夏普指数为()。

A．1.00%

B．8.80%

C．44.00%

D．50.00%