甲股票目前的市场价格为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间为6个

A.0.5

B.0.4

C.0.8

D.0.3

A.0.5

B.0.4

C.0.8

D.0.3

要求：

(1)确定每期股价变动乘数、上升百分比和下降百分比、上行概率和下行概率；(结果精确到万分之一)

(2)计算第二期各种情况下的期权到期日价值；(结果保留三位小数)

(3)利用复制组合定价方法确定C。、C。和C。的数值。(结果保留两位小数)

A.0.31

B.0.38

C.0.46

D.0.57

A.0.35

B.0.2

C.0.1

D.0.5

-20%

20%

40%

概率

0.3

0.2

0.1

0.4

要求： (1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的预期收益； (2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益； (3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。

A.该股票处于实值状态

B.目前执行净收入为4元

C.应该立即执行该期权

D.目前执行净损益为2元

A.1.5

B.1.52

C.1.53

D.1.48

A.1.5元/股

B.1.52元/股

C.1.53元/股

D.1.48元/股