信用组合风险计量CreditPortfolioView模型属于仿真模型。( )

A.基于股权理论

B.基于资产组合

C.基于清算理论

D.基于经济计量理论

A.基于股权理论的信用度量方法

B.基于资产组合的信用度量方法

C.基于清算理论的信用度量方法

D.基于经济计量理论的信用度量方法

A.基于股权理论的信用度量方法

B.基于资产组合的信用度量方法

C.基于清算理论的信用度量方法

D.基于经济计量理论的信用度量方法

根据风险特征分类应收账款，该应收账款不包括重大融资成分。上述应收账款应始终按照整个存续期预期信用损失计算准备。甲公司运用了准备矩阵确定该组合的预期信用损失。该准备矩阵基于该应收账款预期存续期的历史观察拖欠率，并根据前瞻性估计予以调整，在每一报告日，对历史观察拖欠率予以更新，并对前瞻性估计的变动予以分析，在本例中，预计下一年的经济情况恶化。甲公司对准备矩阵做出如下估计：来自众多小客户的应收账款合计1500万元，并已准备矩阵计量。当期为100万元、预期1—30天为200万元、预期31—60天为300万元、预期61—90天为400万元、预期＞90天为500万元。假定2×18年年初“坏账准备”的余额为80万元。则2×18年甲公司确认的信用减值损失为()万元。

A.74

B.-6

C.80

D.0

A.信用计量模型

B.creditrisk+模型

C.风险价值法

D.KMV模型

客户信用评级是指商业银行对客户偿债能力和()的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.运营风险

B.行业风险

C.国家/区域风险

D.信用组合

以下关于信用工具边际风险贡献的论述，正确的是：（）

A．反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用

B．指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险

C．考虑到了资产之间的相关性

D．以上都正确

A.明确和计量借款企业的需求，对借款原因进行分析

B.对季节性或长期贷款的信用分析和财务预测

C.贷款组合管理的限制

D.关系管理因素

E.集团客户依法收贷因素