如果标的资产、行权价和期限都相同，下列哪些美式期权价格应该高于欧式？

A.标的资产的红利

B.行权价

C.波动率

D.期限

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

A.需要提前支付行权价，因此要多损失行权价格的利息。

B.可以提前获得标的资产，可以提早获得标的资产的分红权、投票权等权利。

C.失去期权剩余的时间价值

D.可以通过避免期权价格下跌获得好处。

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

A.权利方提前得到行权价格，因此可以获得行权价的利息

B.权利方提前支付标的资产，将失去标的资产的相关权利（如分红、表决权等）

C.失去期权剩余的时间价值

D.可以通过规避标的资产的上涨获得好处

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）