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第1题
如果x和y都是充分分散化的资产组合,其中组合x的期望收益率为16%,β系数为1.0,组合y的期望收益率为12%,β系数为0.5,无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
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第2题
考虑一个投资组合,其中的40%投资于资产X,60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别为0和25,Y的收益率的期望和方差分别为1和121,X和Y之间的相关系数为0.3,该投资组合的波动率为多少?
A.9.51
B.8.60
C.13.38
D.7.45
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第3题
资产组合M的期望收益率为20%,标准离差为28.8%,资产组合N的期望收益率为12%,标准离差率为1.1,甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,甲期望的最低收益率为16%,乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求: (1)为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (2)判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险,并说明理由。
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第4题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
E.0.76,0.24
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第5题
组合A的期望收益率为20%,贝塔为1.4;组合B的期望收益率为25%,贝塔为1.2。如果简单的CAPM是有效的,那么这两个组合是可能同时存在的。
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第6题
假设你有100万元,有以下两种资产来构造组合: (1)无风险资产年利率12%; (2)风险资产,期望收益率30%,标准差40%。 构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少()?
A.23.5%
B.24.5%
C.25.5%
D.26.5%
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第7题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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第8题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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第9题
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
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第10题
考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,它的期望收益率是_______。
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